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关闭窗口 银监会为了防备房地产贷款风险，在本年二季度举行了新一轮的房地产贷款压力测试，银监会主席刘明康日前接管媒体采访时流露，房贷压力测试结果表现，即便房价下跌五成，银行业也能够蒙受，也就是说银行业不会被房地产裹挟。
受此消息影响，上周五银行股睁开了“尽地反击”，停止收盘时，银行股全线飘红，此中中信银行 （601998 股吧,行情,资讯,主力买卖）(601998.SH，00998.HK)上涨7.82%，中小银行涨幅大年夜多超越2%。
但业浑家士对此其实不买账，多位银行业阐发师均对此存疑，他们觉得，在阐发房价下跌50%对银行的影响时，须要更全面的考量和逻辑。
“别说50%了，就连房价降落20%，银行都扛不住。”某国有大年夜行研讨部门人士对流露表现，压力测试只能经由过程静态数据反应不良率的转变，若从动态角度衡量，鉴于银行业贷款中典质贷款占比30%~40%，而大年夜多数典质物又是地盘或房产，房价下跌所带来的体系性风险不容藐视。
银监会从往年就开端举行房地产压力测试，本年4月，开启新一轮测压，在本年“两会”上，银监会主席助理阎庆夷易近曾流露，按照压力测试结果，房价下跌30%，在银行可以蒙受的范围以内，而此次刘明康的“五成”表态明显更加乐不雅。
多位银行业阐发师均流露表现，压力测试其实不克不及充分反应极度前提下银行的风险。
北京大年夜学国度发展研讨院朱家祥传授曾花两年时候来研讨金融稳定模型问题，在2010年炎天北大年夜国度发展研讨院的一次公开讲座中，朱家祥曾流露表现，海内商业银行压力测试模型粗拙，而其本人其实不信任房价下跌30%，商业银行还能正常运行的说法。究竟上，美国和欧盟举行的银行压力测试均曾被市场批评不克不及准确地反应银行风险。
迄今为之，银监会和商业银行并没有宣布压力测试的算法和模型，据媒体报导，在举行压力测试时，商业银行需填写一套含“转变”“明细”两份表格的“房贷压力测试表”，别离须要填报商业银行房地产相干贷款总量、分类环境，和“贷款房价比”等信息。别的，银行除上报小我住房贷款、小我商业住房贷款、房地产开辟贷款、地盘贮备贷款的总额和分级环境，还需陈述房地产高低流财产贷款并做相应的压力测试。
鉴于压力测试本身的庞杂性，挂一漏万在所不免。
上述国有大年夜行人士流露，目前举行压力测试时，银行会按照之前年份的统计数据，特别是房地产贷款占比，估计房价下跌时，贷款背约率提升的程度，并推算不良率升幅和本钱充足率降幅，但他觉得，这类计算只是对数据的静态推演，并没有考虑到动态的全局性身分。
“好比，银行贷款中30%多是典质贷款，而典质物多是房地产和地盘，一旦房价下跌，典质物代价会大年夜打扣头，笼盖率就会不敷，这类影响是体系性的。”
别的，数据的贫乏，也是制约压力测试的身分之一，按照此前媒体报导，房贷压力测试中，四大年夜行根基采取国际通用的小概率事件模型，对数据请求较高，而零售业务和公司类业务模型需有5~7年的汗青数据，但多数银行都不克不及供应。
不但如斯，压力测试对团体宏不雅经济的颠簸考虑也其实不充分，有阐发人士指出，假定房价下跌50%，引发宏不雅经济的震撼大概完整粉碎测试的假定前提，这类环境下，做房价下跌50%的极度压力测试或会掉往参考意义。
北京某券商银行业阐发师流露表现，房地产贷款压力测试，也未将处所当局融资平台背约风险考虑进往。“当前平台贷六成的还款来源是地盘出让金，一旦房价下跌五成，地盘大概流拍，处所偿债压力将空前，对银行影响巨大年夜。”
羁系层的底气来源于银行业目前充足的拨备。刘明康流露表现，银行现在的拨备达1.3万亿元，足以抵当房地产市场因调控使房价回回所带来的近期和中短时候的风险。
银监会数据表现，停止2010年底，银行业金融机构的贷款总额为50.9万亿元，拨备笼盖率为217.7%，不良贷款率为1.1%。
当然目前风险抵补指标“康健”，但上述银行业人士流露，假定房价下跌20%，银行不良率反弹将超越1%。